Вид документа : Однотомное издание Шифр издания : Автор(ы) : Chan-Lau J.A. Заглавие : Anticipating credit events using credit default swaps, with an application to sovereign debt crises Выходные данные : S. l.: Intern. monetary fund, 2003 Колич.характеристики :19 p.: ill. Серия: Working paper/ International monetary fund; WP/03/106 Примечания : ; Библиогр.:с.19 Цена : Б.ц. ГРНТИ : ; 06.52.45 + ; 06.73.75 УДК : + Предметные рубрики: Экономические кризисы Кредит